المستجدات (بازل IV )

جاري إعداد وإصدار أوراق مناقشــة ونماذج دراســة الأثــر الكمي (QIS) في إطار برنامج تحديــث تطبيقات بازل III (بازل IV) وبهدف إلي تهيئــة البنوك العاملة في مصر لتطبيق تلك التحسينات اعتباراً من أول يناير 2022 لدراسة مدي إمكانيــة تطبيق ما يلي:

أولاً: معالجة نقاط الضعف في كيفية حساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان من خلال وضع إطار جديد لكل من الاسلوب المعياري Standardized Approach بهدف الوصول الى أساليب قياس أكثر حساسية للمخاطر وأسلوب التقييم الداخلي Internal Rating Approach حيث قامت اللجنة بإلغاء بعض أساليب التقييم الداخلية وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على النماذج الداخلية بالبنوك.

ثانياً: إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول الي أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة تنفيذه.

ثالثاً: استــحداث دعامة إضــافية للـرافعـة المـالية تضاف إلى نسبـة الرافعــة المـالية للبــنوك ذات الأهميــة النظــامية محلياً Domestic Systemically important banks- D-SIBs مع إضافة بعض التعديلات على كيفية قياس بعض التعرضات الخاصة بنسبة الرافعة المالية.

رابعاً: استبعاد أسلوب القياس الداخلي لحساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر تعديل التقييم الائتماني للأطراف المقابلة Credit Valuation Adjustment CVA، واستبداله بأسلوبيين أخرين هما الأسلوب الأساسي Basic Indicator والأسلوب المعياري.

خامساً: وضع حد أدنى Output floor على الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للبنوك التي تستخدم أسلوب التقييم الداخلي وذلك بهدف الحد من استفادة البنوك من تحقيق وفر في متطلبات رأس المال مقارنةً باستخدام الأسلوب المعياري.